Jul 20 2019
680 lecturas

Ciencia y Tecnolog铆aEconom铆a

Los algoritmos del crimen organizado: La inteligencia artificial al servicio de la especulaci贸n financiera

 

Quiz谩s todav铆a, en el imaginario general, los traders de las bolsas del mundo sean j贸venes irritados que gritan alocadamente la compraventa de acciones. En la irrealidad del mundo financiero actual, nada m谩s alejado de la realidad. Si bien la alteraci贸n mental y la insanidad de prop贸sito contin煤an siendo la m茅dula de esos antros, la mayor parte de las transacciones transcurre en silencio absoluto.

Es m谩s, ni siquiera son mediadas por operadores sino por c谩lculos automatizados. Los tan mentados algoritmos son hoy la herramienta m谩s utilizada en la especulaci贸n financiera con un aditamento reciente: el uso de inteligencia artificial.

Econom铆a criminal

Otra falacia frecuente es aquella que ignora la real proporci贸n que ha alcanzado la econom铆a especulativa frente a la real. A煤n con la dificultad que supone su volatilidad, los c谩lculos sit煤an el volumen mundial de las transacciones financieras en m谩s de cien veces lo producido en bienes y servicios (no financieros). Lo cual es la primera y m谩s relevante 聽causa de desocupaci贸n y miseria.

Desocupaci贸n, porque lejos de promover la inversi贸n real, los flujos especulativos generan 鈥渕igraci贸n de excedentes desde la econom铆a productora de bienes y servicios hacia la financiera en forma de especulaci贸n o de tributo por usura. Esto produce un recorte a las posibilidades de reinversi贸n productiva y redobla la presi贸n ya existente sobre el trabajo como factor de producci贸n.(1)

Miseria porque unos pocos gigantes fondos de inversi贸n junto a sus empresas asociadas acumulan siderales ganancias mientras un enorme contingente humano no encuentra sustento para sobrevivir.

Esta es en pocas palabras la criminal esencia del despojo y desamparo del sistema gobernado por el capital financiarista, que ha logrado aventajar a su avejentado antecesor, el capital productivo y deshacerse en gran medida de su principal 鈥渓astre鈥, el trabajo asalariado. Por lo que ninguna proclama que no cuestione el poder de la banca financiera, ninguna propuesta que no conciba un ant铆doto a la sangr铆a especulativa, ning煤n plan que no incluya el imperativo redireccionamiento del capital a la esfera productiva y su efectiva redistribuci贸n social, lograr谩 solucionar de ra铆z este delito de lesa humanidad.

Los famosos algoritmos

Al Jwarizmi 鈥 de cuyo nombre derivan vocablos como 鈥済uarismo鈥 y 鈥渁lgoritmo鈥- fue un sabio musulm谩n que vivi贸, estudi贸 y escribi贸 en el segundo siglo luego de la H茅gira (2) 聽en la Casa de la Sabidur铆a de Bagdad. Este pol铆mata leg贸 a la humanidad el 鈥淐ompendio de c谩lculo por reintegraci贸n y comparaci贸n鈥, que constituy贸 la base del estudio del 脕lgebra durante los siglos siguientes.

De dif铆cil comprobaci贸n la autor铆a, pero de contenido significativo, se le atribuye la siguiente par谩bola aritm茅tica. Consultado sobre el valor de un ser humano, Al Juarizmi respondi贸: 鈥淪i tiene 茅tica, entonces su valor es igual a 1. Si adem谩s es inteligente, le agregamos un cero y su valor ser谩 de 10. Si tambi茅n es rico, le a帽adiremos otro cero y su valor ser谩 de 100. Si sobre todo eso es adem谩s una bella persona le agregaremos otro cero y su valor ser谩 de 1000. Pero, si pierde el 1, que corresponde a la 茅tica, perder谩 todo su valor, pues solamente le quedaran ceros.鈥

As铆, la serie de procedimientos matem谩ticos conocida como 鈥渁lgoritmo鈥 sirve hoy a muchas y muy distintas tareas y fines, entre ellos, para prop贸sitos poco elevados como la especulaci贸n financiera.

A lo que se agrega en tiempos recientes la tecnolog铆a inform谩tica conocida como 鈥渕achine learning鈥, una t茅cnica de autoaprendizaje inform谩tico que optimiza la eficacia de procedimiento mediante un gran n煤mero de repeticiones a gran velocidad.

La Inteligencia Artificial (IA) permite y necesita trabajar con grandes vol煤menes de datos, lo cual convierte a 茅stos en su materia prima primordial y a cada ser humano en una mina de datos.

Seg煤n el marketing de las empresas promotoras del uso de IA para la actividad financiera, caracter铆sticas como la gran velocidad de an谩lisis (medida ya en fracciones de milisegundo y conocida como HFT -trading de alta frecuencia por sus siglas en ingl茅s-), el bajo costo, la inclusi贸n de m煤ltiples variables, la eliminaci贸n de emociones y falsas expectativas, la anonimidad y la adaptabilidad, hacen de esta tecnolog铆a un instrumento de primera categor铆a para la especulaci贸n.

A todo esto se agrega que los algoritmos no se fatigan y pueden continuar sus c谩lculos mientras (casi) todos duermen.

Por esto hoy un elevado n煤mero de transacciones son realizadas mediante lo que en la jerga se conoce como 鈥渢rading algor铆tmico鈥, las que han crecido junto a la expansi贸n y dominancia de mercado de los fondos de inversi贸n en las principales bolsas. Actualmente 75% del volumen transado mundialmente es efectuado por 鈥渁lgos鈥. (3)

 

Es predecible que los mercados emergentes se incorporar谩n a煤n m谩s a esta ola, incrementando la proporci贸n de activos comerciados por artificios matem谩ticos. A lo cual se agrega el crecimiento de una industria dedicada a su desarrollo y monitoreo, cifrada en miles de millones de d贸lares.

Los analistas m谩s entusiastas auguran que 鈥渓os futuros sistemas podr铆an estudiar los datos hist贸ricos que hemos archivado a lo largo de todo el historial de operaciones, analizarlos con facilidad para descubrir las tendencias, qu茅 funcionar铆a y qu茅 no.鈥[4]

驴C贸mo funcionan los algoritmos del crimen especulativo?

Simplificando (y mucho) el trading algor铆tmico es una secuencia que se nutre de distintas entradas, procesa posibilidades de inversi贸n o desinversi贸n y las ejecuta. Entre los datos de los que se alimenta est谩n la disponibilidad y caracter铆stica de activos transables en distintas bolsas o 鈥渇oros oscuros鈥 por fuera de 茅stas, preferencias y 贸rdenes de los clientes y datos de mercado actualizados e hist贸ricos de diferentes 铆ndices.

El software de procesamiento est谩 adaptado a diferentes lineamientos de inversi贸n (pasivos, agresivos, de riesgo, mixtos, etc.) a tiempos diversos y a regulaciones legales. Por 煤ltimo, en la ventana de 鈥渟alida鈥, aparecen las 贸rdenes de compra y venta.

Un mundo sigiloso y opaco en el que millones de actividades se procesan en simultaneidad, sin que legos o iniciados puedan tener una visi贸n completa de lo que ocurre. A煤n as铆, o justamente por eso, la industria ha creado una nueva profesi贸n, los 鈥渜uants鈥, quienes realizan an谩lisis cuantitativos en base a f贸rmulas matem谩ticas y f铆sicas sobre desarrollo de estrategias de trading, optimizaci贸n de inversiones, fijaci贸n de precios de derivados, gesti贸n de riesgos y an谩lisis de cr茅dito.

Sin embargo, nada de todo esto puede detener las cat谩strofes financieras peri贸dicas y el desastre permanente de la econom铆a real.

La entrop铆a financiera

Resultado de imagen para Los algoritmos del crimen organizado: La inteligencia artificial al servicio de la especulaci贸n financieraComo flashcrash (choque violento) se conoce en el mundo financiero a aquellos eventos que suponen un desplome s煤bito de valor de un activo o moneda. A煤n cuando luego el mismo se recupere, en pocos minutos 鈥揹ada la velocidad y simultaneidad de las operaciones- habr谩 quienes ganen o pierdan millones.

El mayor se produjo el 6 de mayo de 2010, cuando el 铆ndice Dow Jones estadounidense perdi贸 un 9%. Otro flashcrash sacudi贸 la bolsa de Singapur en octubre de 2013, cuando algunas acciones perdieron hasta 87% de su valor. M谩s recientemente, en Octubre 2016,聽 un suceso similar hizo caer la cotizaci贸n de la libra esterlina m谩s de 6% y la puso en su valor m谩s bajo en m谩s de tres d茅cadas.[5]

Si bien las causas de estas incidencias aparecen como inciertas, todo indica que una noticia introducida en la matriz de un algoritmo pudo haber causado 茅stos y otros sismos en las finanzas. Lo 煤nico cierto es que el uso continuado y creciente de la IA en este universo de especulaci贸n cada vez m谩s gigantesco garantiza un aumento de la entrop铆a. Es decir, un severo descontrol y repetitivas crisis.

Pero, 驴qu茅 importancia puede tener esto para las personas del com煤n, tan alejadas de estas materias y submundos? Sencillamente, que nada de lo que all铆 sucede es estanco, sino que influye poderosamente en la base de sustentaci贸n econ贸mica y medioambiental de la humanidad. Donde unos pocos ven r茅ditos, el resto habitamos entornos de vida.

La eficacia que exige la rapacidad financiera le abri贸 las puertas a procedimientos algor铆tmicos que no involucran la emocionalidad humana y permiten evitar sesgos comunes entre los inversionistas como son el exceso de confianza o la aversi贸n a la ambig眉edad y al riesgo.

Es obvio que estos automatismos, tambi茅n son inmunes al enorme sufrimiento social que producen. Detenerlos es cuesti贸n de supervivencia.

Notas

[1] Tolcachier, J. Tendencias. Cuadernos de capacitaci贸n pol铆tica. Virtual Ediciones (2019). Santiago de Chile.

[2] Migraci贸n de Mahoma de La Meca a Medina, que tuvo lugar en el a帽o 622 de la era cristiana y se toma como punto de partida de la cronolog铆a musulmana.

[3] Citado en The Growth And Future Of Algorithmic Trading, recuperado de https://blog.quantinsti.com/growth-future-algorithmic-trading/ 30/06/2019

[4] 脥dem anterior

[5] Fuente: BBC. Qu茅 son los 芦flash crash禄 y por qu茅 ponen en jaque a los mercados. Recuperado 30/06/19 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-37609286

 

* Investigador del Centro de Estudios Humanistas de C贸rdoba, Argentina y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza. Publicada originalmente en la revista Internet Ciudadana N掳 2 鈥 Julio 2019

  • Compartir:
X

Env铆e a un amigo

No se guarda ninguna informaci贸n personal


    Su nombre (requerido)

    Su Email (requerido)

    Amigo(requerido)

    Mensaje

    A帽adir comentario